2.
2021
/
- VI
: 3 :100
:
I. ,
II. ? , OLS
4
6
10
8
12
16
18
6
8
4
6
8
10
iii.
IV.R² R² :
:
65, 57, 57, 54, 66
:
26, 13, 16, −7, 27
Y = α + βX R² R²
β = 0 β ≠ 0 5% '
2.
V. ?
?
vi. , ?
. ?
'
- ,
2.
2021
/
- VI
: 3 :100
:
I. ,
: -
,
? ,
, ?
-
, '
,
,
,
""
-
:
1. ,
2.
- ,
• , " , "
•
• -
,
,
2.
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'
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" , -
3.
, ,
: = 5000 + 0.8 ()
,
4. - '
,
,
,
5.
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2.
,
""
1.
, ,
2.
'
• ?
• - ?
• ?
3.
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•
•
•
•
4.
2.
, ,
:
• ?
• ?
• ?
5.
:
•
•
•
•
, '
6.
, ,
,
7.
,
,
,
2.
,
,
1. '
, , ,
: " , "
2.
,
, , ,
'
3.
, -
,
,
4.
,
5.
,
, ,
6.
,
2.
,
7.
' -
, , -
,
' -
,
,
, , ,
, , ,
,
- ,
, ,
,
II. ? , OLS
4
6
10
8
12
16
18
6
8
4
6
8
10
: OLS
, ' --
(OLS)
1. ?
• :
2.
o (X):
o (Y):
• :
:
•
= (Y X = 0 )
•
= (X Y )
• = (X )
:
" - " ,
Y X
2. - (OLS)
OLS
•
• () () :
3.
: X 7 Y 6 ,
(X, Y)
:
4. -- OLS
a)
2.
b) ()
4
6
-5.33
-1
5.33
6
8
-3.33
1
-3.33
10
4
0.67
-3
-2.00
8
6
-1.33
-1
1.33
12
8
2.67
1
2.67
16
10
6.67
3
20.00
Sum
c) ()
4
-5.33
28.44
6
-3.33
11.11
10
0.67
0.44
8
-1.33
1.78
12
2.67
7.11
16
6.67
44.44
Sum
d)
5.
:
• ,
• X 1 , Y 0.26
6.
• : X Y
• :
X Y
2.
• :,
OLS
, :
: Y 4.6 X
( 0.26 )
III.
: -
,
' -
(OLS) '
--
- ? ()
- :
,
(OLS)
, ()
:
• → (- )
• →
2.
• → ,
• →
:
, OLS
?
, -
:
OLS
-
-
,
1.
:
• =
• =
• =
• =
2.
2.
- , -
3. ()
4. -
,
5. -
,
OLS
OLS :
2.
—
-
,
:
OLS
OLS
1: OLS
:
OLS
2: '
:
C
:
2.
:
( )
3:
:
:
(
)
4:
OLS :
:
:
- :
2.
,
:
✔OLS
✔
✔ OLS
:
OLS ()
–
-
• (OLS)
•
, -
-
( )
,
:
: OLS
: , , , -
, -
2.
: OLS -
- OLS
:
+
-
-
:
•
•
•
•
, :
-
-
, -
2.
, -
-
.R² R² :
:
65, 57, 57, 54, 66
:
26, 13, 16, −7, 27
Y = α + βX R² R²
β = 0 β ≠ 0 5% '
: R² R²
:
1. R² R²
2.
3. ()
, - --
1. R² R²
• R² ( ):
o (Y) (X)
o :
: - SSR = - SSE = - SST =
• R²:
o R²
o
o :
2.
Adjusted
: - = - =
:
• ²
• R²
2.
• (X = ):65, 57, 57, 54, 66
• (Y = ):26, 13, 16, -7, 27
:
3. -- OLS
a)
b) ()
65
26
5.2
11
57.2
57
13
-2.8
-2
5.6
57
16
-2.8
1
-2.8
54
-7
-5.8
-22
127.6
66
27
6.2
12
74.4
c) ()
2.
d)
4. R²
• 1: Y , :
( X )
• 2: SST ( )
• 3: SSE ( )
• 4: SSR = SST - SSE
,
5. R²
(k = 1) n = 5 ,
Adjusted
R²
6.
:
2.
• (): (
)
• (): .
:
• > t- (5% ' ),
• ≈ 3.182
, - (SE ) '
, '
• ²
• R²
• :
• ,
'
: ,
,
. ?
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: - :
,
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2.
,
, ,
,
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'
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• ( )
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•
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1.
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2.
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2.
-
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3.
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4.
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5. ( )
-
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-
2.
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1. -
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• ', 0.8 0.9
,
-
2. (VIF)
, ' VIF ,
-
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• VIF = 1 →
• 1 5 VIF → -
• 5 VIF ( 10) → -
VIF
3.
VIF
:
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• (0.1 0.2 ) -
2.
4.
-
• 30 -
•
,
-
- ,
,
1. -
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2.
-
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•
•
3.
2.
4.
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,
5.
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,
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2.
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2.
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-
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2.
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3.
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b) -
•
• : ( )
• ,
c)
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'
d) -
•
• ' ,
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• ' -
•
4.
, ' , :
• :
• :- (
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2.
5.
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, -, ', -, /
, , -
• -
• , ,
• OLS
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• , , -
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,
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2.
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) ( ) '
, '
:
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+ + ...
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( )
,
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,
'
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•
•
• -
:
100%
60%
36%
21.6%
2.
's
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:
:
Yₜ = βXₜ + βλXₜ₋₁ + βλ²Xₜ₋₂ + ...
:
Yₜ = α + βXₜ + λYₜ₋₁ + uₜ
?' ?
1.
, 10, 20,
2.
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3. -
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2.
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- ,
4.
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2.
2.
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•
•
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3.
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• λ 1 →
• λ 0 →
λ
2.
5.
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2.
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2.
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-
DW 0 4 :
• 2 → -
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• 4 → -
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•
•
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• ' - -
•
2.
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• → -
•
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2.
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3. -
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• - -
•
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4.
(+ –) , -
-
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, -
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, '
-
2.
- '
1.
,
:
•
•
• '
-
2.
,
:
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:
ₜ – ₜ₋₁
-
-
3.
:
•
• -
•
2.
- ' -
4. (GLS)
- , (OLS) GLS
GLS - ,
5. -
' -
-
,
6.
-
-
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-:
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-
2.
,
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, - - , -
, , -
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, , -
, -
, ,
,
"
,
"
